En este documento, hemos analizado y probado el enfoque de Pérdida Esperada en la Cola (ETL) para el Valor en Riesgo (VaR) en la cartera del mercado de valores marroquí. Hemos comparado los resultados con los enfoques generales para el VaR estándar, que ha sido el método más adecuado para los inversores en acciones marroquíes hasta ahora. Estos métodos calculan la pérdida máxima que una cartera probablemente experimentará en un período de tiempo dado. Nuestro trabajo avanza en esos métodos de modelado con la suplementación de insumos del enfoque ETL para su aplicación en la cartera del mercado de valores marroquí, el Índice de Todas las Acciones Marroquíes (MASI). Calculamos estos indicadores utilizando varios métodos, de acuerdo con una implementación fácil y rápida con una probabilidad de alto nivel y con acomodo para riesgos extremos; esto con el fin de simular numéricamente y estudiar su comportamiento para comprender mejor las oportunidades de inversión y, así, formar una visión clara del panorama financiero marroquí.