Esta revisión trata sobre verificar y generalizar la estadística de prueba del supremo desarrollada por Balakrishnan et al. Se realizan estudios de simulación exhaustivos para varias dimensiones con el fin de determinar el efecto, en términos de tamaño empírico, de la estadística de prueba del supremo desarrollada por Balakrishnan et al. para probar la asimetría multivariante normal. Los estudios de simulación de Monte Carlo indican que el error de Tipo-I de la prueba del supremo puede controlarse razonablemente bien para varias dimensiones en los niveles de significancia nominales dados de 0.05 y 0.01. Se proporcionan valores de corte para el número de muestras requeridas para alcanzar los niveles de significancia nominales de 0.05 y 0.01. Aquí se informan algunos datos nuevos y relevantes sobre la estadística de prueba del supremo.