Malliavin calculus y su aplicación a la inversión óptima robusta para un insider
Autores: Yu, Chao; Cheng, Yuhan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Malliavin calculus y su aplicación a la inversión óptima robusta para un insider
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Teoría
Selección de cartera
Información privilegiada
Incertidumbre del modelo
Inversión óptima
Juego diferencial estocástico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
En la teoría de la selección de carteras, hay pocos métodos que aborden eficazmente el desafío combinado de la información privilegiada y la incertidumbre del modelo, a pesar de los numerosos métodos propuestos para cada uno individualmente.
Descripción
En la teoría de la selección de carteras, hay pocos métodos que aborden eficazmente el desafío combinado de la información privilegiada y la incertidumbre del modelo, a pesar de los numerosos métodos propuestos para cada uno individualmente.