Límites de Berry-Esseen de los Estimadores de Máxima Verosimilitud Cuasi para las Difusiones Observadas Discretamente
Autores: Bishwal, Jaya P. N.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Límites de Berry-Esseen de los Estimadores de Máxima Verosimilitud Cuasi para las Difusiones Observadas Discretamente
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas aplicadas
Palabras clave
Difusiones
Ecuaciones diferenciales estocásticas
Límites de Berry-Esseen
Estimadores de máxima verosimilitud cuasi
Aproximación de Taylor estocástica
Varianza asintótica
Licencia
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Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
Para difusiones ergódicas estacionarias que satisfacen ecuaciones diferenciales estocásticas no lineales homogéneas de Itô, este artículo obtiene los límites de Berry-Esseen sobre las tasas de convergencia a la normalidad de las distribuciones de los estimadores de máxima verosimilitud cuasi basados en la aproximación estocástica de Taylor, bajo ciertas condiciones de regularidad, cuando la difusión se observa en puntos de tiempo densamente espaciados y equidistantes a lo largo de un largo intervalo de tiempo, en el régimen de alta frecuencia. Se muestra que los estimadores basados en la aproximación estocástica de Taylor de orden superior tienen un mejor rendimiento que la aproximación básica de Euler en el sentido de tener una varianza asintótica más pequeña.
Descripción
Para difusiones ergódicas estacionarias que satisfacen ecuaciones diferenciales estocásticas no lineales homogéneas de Itô, este artículo obtiene los límites de Berry-Esseen sobre las tasas de convergencia a la normalidad de las distribuciones de los estimadores de máxima verosimilitud cuasi basados en la aproximación estocástica de Taylor, bajo ciertas condiciones de regularidad, cuando la difusión se observa en puntos de tiempo densamente espaciados y equidistantes a lo largo de un largo intervalo de tiempo, en el régimen de alta frecuencia. Se muestra que los estimadores basados en la aproximación estocástica de Taylor de orden superior tienen un mejor rendimiento que la aproximación básica de Euler en el sentido de tener una varianza asintótica más pequeña.