Límites inferior y superior para el problema de conversión bidireccional y preemptiva discreta con un intervalo de precio constante
Autores: Schwarz, Michael
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Límites inferior y superior para el problema de conversión bidireccional y preemptiva discreta con un intervalo de precio constante
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Software
Palabras clave
Problema de conversión
Riqueza
Activos
Horizonte de inversión
Conversión preventiva
Análisis competitivo
Intervalo de precios
Tendencias de precios monótonas
Ejecuciones
Ratio competitivo
Algoritmo
Equilibrio de errores
Modelo de un solo periodo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
En el problema de conversión, la riqueza debe distribuirse entre dos activos con el objetivo de maximizar la riqueza al final del horizonte de inversión. El problema de conversión preemptiva bidireccional con un intervalo de precio constante es el único problema, de las cuatro variantes principales del problema de conversión, que aún no ha sido resuelto de manera óptima mediante análisis competitivo. Suponiendo un número dado de tendencias de precios monótonas llamadas corridas, se proporcionan límites inferiores y superiores para la proporción competitiva. En este trabajo, se rechaza la suposición de un número dado de corridas y se proporcionan límites inferiores y superiores para el problema de conversión preemptiva bidireccional con un intervalo de precio constante. Además, se proporciona un algoritmo basado en equilibrio de errores que logra como mínimo el límite superior dado. También se puede demostrar que este algoritmo es óptimo para el modelo de período único.
Descripción
En el problema de conversión, la riqueza debe distribuirse entre dos activos con el objetivo de maximizar la riqueza al final del horizonte de inversión. El problema de conversión preemptiva bidireccional con un intervalo de precio constante es el único problema, de las cuatro variantes principales del problema de conversión, que aún no ha sido resuelto de manera óptima mediante análisis competitivo. Suponiendo un número dado de tendencias de precios monótonas llamadas corridas, se proporcionan límites inferiores y superiores para la proporción competitiva. En este trabajo, se rechaza la suposición de un número dado de corridas y se proporcionan límites inferiores y superiores para el problema de conversión preemptiva bidireccional con un intervalo de precio constante. Además, se proporciona un algoritmo basado en equilibrio de errores que logra como mínimo el límite superior dado. También se puede demostrar que este algoritmo es óptimo para el modelo de período único.