Demostramos la ley local de Marchenko-Pastur para matrices de covarianza de muestra dispersas que correspondían a matrices de observación rectangulares de orden con (donde ) y probabilidad dispersa (donde ). Los límites de la distancia entre la función de distribución espectral empírica de las matrices de covarianza de muestra dispersas y la función de distribución de la ley de Marchenko-Pastur que se obtuvo en el dominio complejo con (donde ) eran de orden y los límites del dominio no dependían de mientras .