Las soluciones adaptadas para las ecuaciones estocásticas de Schrödinger retroactivas con saltos
Autores: Yang, Li; Liu, Lin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Las soluciones adaptadas para las ecuaciones estocásticas de Schrödinger retroactivas con saltos
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estudio
Estocástico hacia atrás
Semi-lineal
Ecuaciones de Schrödinger
Saltos de Poisson
Control estocástico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 28
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio considera una clase de ecuaciones semilineales estocásticas de Schrödinger inversas con saltos de Poisson en o en su dominio acotado de una frontera, que está asociada con un problema de control estocástico de ecuaciones de Schrödinger no lineales impulsadas por ruido de Lévy. El enfoque para establecer la existencia y unicidad de soluciones se basa principalmente en la fórmula de Itô compleja, el método de aproximación de Galerkin y el teorema de representación de martingalas.
Descripción
Este estudio considera una clase de ecuaciones semilineales estocásticas de Schrödinger inversas con saltos de Poisson en o en su dominio acotado de una frontera, que está asociada con un problema de control estocástico de ecuaciones de Schrödinger no lineales impulsadas por ruido de Lévy. El enfoque para establecer la existencia y unicidad de soluciones se basa principalmente en la fórmula de Itô compleja, el método de aproximación de Galerkin y el teorema de representación de martingalas.