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La valoración del depósito del contrato y el precio de compra

Autores: Huang, Chien-Ming; Chang, Ta-Cheng

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

La valoración del depósito del contrato y el precio de compra


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Depósito
Fijación de precios de compra
Contratos de compra
Marco de riesgo neutral
Precio justo del depósito
Opciones compuestas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 26

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento evalúa el precio del depósito y de compra de contratos de compra en un marco de riesgo neutral. Primero, determinamos el precio justo del depósito de un contrato de compra de una sola cuota basado en modelado teórico y análisis numérico. En segundo lugar, se investiga el precio umbral del comprador en contratos de dos cuotas y múltiples cuotas bajo el marco de opciones compuestas. Por último, el comportamiento de precios de depósitos y compras se analiza aún más utilizando un marco de modelado de ecuaciones simultáneas.

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