La valoración del depósito del contrato y el precio de compra
Autores: Huang, Chien-Ming; Chang, Ta-Cheng
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
La valoración del depósito del contrato y el precio de compra
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Depósito
Fijación de precios de compra
Contratos de compra
Marco de riesgo neutral
Precio justo del depósito
Opciones compuestas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Este documento evalúa el precio del depósito y de compra de contratos de compra en un marco de riesgo neutral. Primero, determinamos el precio justo del depósito de un contrato de compra de una sola cuota basado en modelado teórico y análisis numérico. En segundo lugar, se investiga el precio umbral del comprador en contratos de dos cuotas y múltiples cuotas bajo el marco de opciones compuestas. Por último, el comportamiento de precios de depósitos y compras se analiza aún más utilizando un marco de modelado de ecuaciones simultáneas.
Descripción
Este documento evalúa el precio del depósito y de compra de contratos de compra en un marco de riesgo neutral. Primero, determinamos el precio justo del depósito de un contrato de compra de una sola cuota basado en modelado teórico y análisis numérico. En segundo lugar, se investiga el precio umbral del comprador en contratos de dos cuotas y múltiples cuotas bajo el marco de opciones compuestas. Por último, el comportamiento de precios de depósitos y compras se analiza aún más utilizando un marco de modelado de ecuaciones simultáneas.