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La tontería de Bitcoin en el análisis de carteras

Autores: Shalit, Haim

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

La tontería de Bitcoin en el análisis de carteras


Categoría

Gestión y administración

Subcategoría

Gestión de recursos

Palabras clave

Bitcoin
Inversiones financieras
Análisis de media-varianza
Dominancia estocástica
CVaR
Teoría del valor de Shapley

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 17

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El documento demuestra el sinsentido de utilizar Bitcoin en inversiones financieras. Al utilizar análisis financiero de media-varianza, dominancia estocástica, CVaR y la teoría del valor de Shapley como modelos estadísticos analíticos, muestro cómo Bitcoin tiene un rendimiento deficiente al compararlo con otros activos negociados. La conclusión se alcanza al analizar datos de mercado disponibles gratuitamente a diario para el período 2018-2023.

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