Este artículo explora la rentabilidad de las reglas de trading técnico en torno al colapso del mercado debido a la pandemia de COVID-19 para el índice S&P 500, Bitcoin, el oro al contado de Comex, el petróleo crudo WTI y el VIX. Las ganancias de las reglas de trading se estiman desde enero hasta mayo de 2020, incluyendo tres subperíodos, en un conjunto de datos de alta frecuencia. Los resultados revelan que las reglas de trading pueden superar la estrategia de comprar y mantener. Sin embargo, solo las Bandas de Bollinger y las reglas de ruptura del rango de trading se vuelven rentables después de los costos de transacción durante el colapso del mercado. Además, se encuentra que las señales de trading compuestas mejoran efectivamente la rentabilidad del análisis técnico en torno al colapso del mercado por COVID-19.