La regularidad de Malliavin de las BSDE cuadráticas no markovianas y sus esquemas numéricos
Autores: Doubbakh, Salima; Khelfallah, Nabil; Eddahbi, Mhamed; Almualim, Anwar
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
La regularidad de Malliavin de las BSDE cuadráticas no markovianas y sus esquemas numéricos
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Regularidad de Malliavin
Esquemas de aproximación numérica
Ecuaciones diferenciales estocásticas cuadráticas retrogradas
Coeficientes de Lipschitz globales
Resultados de existencia y unicidad
Esquemas numéricos
Licencia
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Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
Estudiamos tanto la regularidad de Malliavin como los esquemas de aproximación numérica para una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas cuadráticas retroactivas (QBSDEs, por sus siglas en inglés) en casos en los que los datos terminales no necesitan ser una función de una difusión hacia adelante. Al utilizar la conexión entre la QBSDE en estudio y algunas ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas (BSDEs) con coeficientes globales de Lipschitz, primero probamos resultados de existencia y unicidad para QBSDE. En segundo lugar, se establece la continuidad -Hölder de las soluciones para (y). Luego, analizamos algunos esquemas numéricos para nuestros sistemas y establecemos sus tasas de convergencia. Además, nuestros resultados se ilustran con tres ejemplos.
Descripción
Estudiamos tanto la regularidad de Malliavin como los esquemas de aproximación numérica para una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas cuadráticas retroactivas (QBSDEs, por sus siglas en inglés) en casos en los que los datos terminales no necesitan ser una función de una difusión hacia adelante. Al utilizar la conexión entre la QBSDE en estudio y algunas ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas (BSDEs) con coeficientes globales de Lipschitz, primero probamos resultados de existencia y unicidad para QBSDE. En segundo lugar, se establece la continuidad -Hölder de las soluciones para (y). Luego, analizamos algunos esquemas numéricos para nuestros sistemas y establecemos sus tasas de convergencia. Además, nuestros resultados se ilustran con tres ejemplos.