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La regularidad de Malliavin de las BSDE cuadráticas no markovianas y sus esquemas numéricos

Autores: Doubbakh, Salima; Khelfallah, Nabil; Eddahbi, Mhamed; Almualim, Anwar

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

La regularidad de Malliavin de las BSDE cuadráticas no markovianas y sus esquemas numéricos


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Análisis matemático

Palabras clave

Regularidad de Malliavin
Esquemas de aproximación numérica
Ecuaciones diferenciales estocásticas cuadráticas retrogradas
Coeficientes de Lipschitz globales
Resultados de existencia y unicidad
Esquemas numéricos

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 21

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Estudiamos tanto la regularidad de Malliavin como los esquemas de aproximación numérica para una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas cuadráticas retroactivas (QBSDEs, por sus siglas en inglés) en casos en los que los datos terminales no necesitan ser una función de una difusión hacia adelante. Al utilizar la conexión entre la QBSDE en estudio y algunas ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas (BSDEs) con coeficientes globales de Lipschitz, primero probamos resultados de existencia y unicidad para QBSDE. En segundo lugar, se establece la continuidad -Hölder de las soluciones para (y). Luego, analizamos algunos esquemas numéricos para nuestros sistemas y establecemos sus tasas de convergencia. Además, nuestros resultados se ilustran con tres ejemplos.

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