El artículo discute una extensión del proceso varianza-gamma con un coeficiente de deriva lineal estocástico. Se asume que el coeficiente de deriva lineal puede cambiar a un valor diferente en un tiempo distribuido exponencialmente. Se supone que el tamaño del salto de la deriva tiene una distribución multinomial. Hemos obtenido la función de distribución, la función de densidad de probabilidad y la expectativa parcial inferior para el proceso considerado en formas cerradas. Los resultados se aplican al cálculo del valor en riesgo y la pérdida esperada del portafolio de inversión en el modelo estocástico multivariante relacionado.