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La dualidad de las medidas de riesgo en espacios lineales ordenados

Autores: Kountzakis, Christos E.; Rossello, Damiano

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

La dualidad de las medidas de riesgo en espacios lineales ordenados


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Representación dual
Convexo
Medidas de riesgo coherentes
Espacios lineales parcialmente ordenados
Representación robusta algebraica
índices de aceptabilidad

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 20

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El objetivo de este documento es proporcionar una representación dual de medidas de riesgo convexas y coherentes en espacios lineales parcialmente ordenados con respecto al espacio dual algebraico. Se deduce una representación robusta algebraica mediante la separación débil de conjuntos convexos por funcionales, que se asumen ser solo lineales; por lo tanto, nuestro marco no requiere ninguna estructura topológica de los espacios subyacentes, y nuestras representaciones robustas se encuentran sin ningún requisito de continuidad para las medidas de riesgo. También utilizamos tales extensiones para la representación de índices de aceptabilidad.

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