La dualidad de las medidas de riesgo en espacios lineales ordenados
Autores: Kountzakis, Christos E.; Rossello, Damiano
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
La dualidad de las medidas de riesgo en espacios lineales ordenados
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Representación dual
Convexo
Medidas de riesgo coherentes
Espacios lineales parcialmente ordenados
Representación robusta algebraica
índices de aceptabilidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 20
Citaciones: Sin citaciones
El objetivo de este documento es proporcionar una representación dual de medidas de riesgo convexas y coherentes en espacios lineales parcialmente ordenados con respecto al espacio dual algebraico. Se deduce una representación robusta algebraica mediante la separación débil de conjuntos convexos por funcionales, que se asumen ser solo lineales; por lo tanto, nuestro marco no requiere ninguna estructura topológica de los espacios subyacentes, y nuestras representaciones robustas se encuentran sin ningún requisito de continuidad para las medidas de riesgo. También utilizamos tales extensiones para la representación de índices de aceptabilidad.
Descripción
El objetivo de este documento es proporcionar una representación dual de medidas de riesgo convexas y coherentes en espacios lineales parcialmente ordenados con respecto al espacio dual algebraico. Se deduce una representación robusta algebraica mediante la separación débil de conjuntos convexos por funcionales, que se asumen ser solo lineales; por lo tanto, nuestro marco no requiere ninguna estructura topológica de los espacios subyacentes, y nuestras representaciones robustas se encuentran sin ningún requisito de continuidad para las medidas de riesgo. También utilizamos tales extensiones para la representación de índices de aceptabilidad.