La bien definición y ergodicidad de una ecuación CIR impulsada por ruido de salto puro
Autores: Liu, Xu; Hong, Xingfu; Tian, Fujing; Xiao, Chufan; Wen, Hao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
La bien definición y ergodicidad de una ecuación CIR impulsada por ruido de salto puro
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estocástico
Modelo CIR
Ruido de salto puro
Ergódico
Solución estacionaria
Simulaciones numéricas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
El presente documento está dedicado a la propiedad dinámica del modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) con ruido de saltos puros, que es una extensión del modelo CIR.
Descripción
El presente documento está dedicado a la propiedad dinámica del modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) con ruido de saltos puros, que es una extensión del modelo CIR.