Un parámetro importante en el modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes es la volatilidad implícita. La superficie de volatilidad implícita (IVS) es un concepto importante en finanzas que describe la variación de la volatilidad implícita a lo largo del precio de ejercicio de la opción y el tiempo hasta el vencimiento. Durante las últimas décadas, los economistas y financieros han intentado explotar la previsibilidad en la IVS utilizando varios modelos paramétricos, que requieren una profunda comprensión de las prácticas financieras en el área. En este documento, exploramos cómo un método de aprendizaje automático basado en datos, la regresión simbólica, se desempeña en la identificación de la superficie de volatilidad implícita incluso sin un profundo conocimiento financiero. Se exploran dos enfoques diferentes de regresión simbólica a través de un estudio de simulación y un estudio empírico utilizando un amplio panel de datos de opciones en el mercado de opciones de Estados Unidos.