En este documento, estudiamos un tipo de juego de Stackelberg donde los sistemas controlados están descritos por ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas con retraso (BSDDEs). Al introducir un nuevo tipo de ecuación adjunta, establecemos el teorema de verificación suficiente para las estrategias óptimas del líder y el seguidor en un caso general. Luego, nos centramos en el juego de Stackelberg retroactivo lineal-cuadrático (LQ) con retraso. El equilibrio de Stackelberg retroactivo se presenta mediante la Ecuación generalizada totalmente acoplada anticipada de diferencias estocásticas adelante-atrás con retraso (AFBSDDE), que está compuesta por ecuaciones diferenciales estocásticas anticipadas (ASDEs) y BSDDEs. Además, obtenemos la solubilidad única de la AFBSDDE utilizando el método de continuación. Como aplicación de los resultados teóricos, se considera el problema del fondo de pensiones con efecto de retraso.