Los métodos de descomposición en el dominio espacial han sido ampliamente investigados en las últimas décadas, mientras que la descomposición en el dominio temporal parece ser contraria a la intuición y, por lo tanto, no es tan popular como la primera. Sin embargo, se han propuesto muchos métodos atractivos, especialmente el algoritmo de Parareal, que mostró eficiencia tanto teórica como experimental en el contexto de la computación paralela. En este artículo, presentamos un modelo original de variante asincrónica basado en el esquema de Parareal, aplicado al problema de fijación de precios de opciones europeas. Se presentan algunos experimentos numéricos para ilustrar el rendimiento de convergencia y la eficiencia computacional de dicho método.