En este documento, asumimos que el nivel de reserva de una compañía de seguros solo se puede observar en puntos de tiempo discretos, luego se propone un nuevo modelo de riesgo al introducir una estrategia periódica de inyección de capital y una estrategia de dividendo de barrera en el modelo de riesgo clásico. Derivamos las ecuaciones y las condiciones de contorno satisfechas por la función Gerber-Shiu, la función de inyección de capital descontada esperada y la función de dividendo descontado esperada al asumir que el intervalo de observación y la cantidad de reclamación están distribuidos exponencialmente, respectivamente. También se dan ejemplos numéricos para analizar más a fondo la influencia de los parámetros relevantes en la función actuarial del modelo de riesgo.