Este documento se preocupa por la estrategia de inversión óptima para un plan de pensiones de contribución definida (DC). Supusimos que el mercado financiero consta de un activo libre de riesgo y un activo riesgoso, donde el activo riesgoso está sujeto al proceso de Ornstein-Uhlenbeck (O-U), y también se consideraron riesgos de ingresos estocásticos e inflación en el modelo. Primero derivamos la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) a través del método de control estocástico. En segundo lugar, bajo la función de utilidad logarítmica, se obtuvo la solución en forma cerrada de la asignación óptima de activos utilizando el método de transformación de Legendre. Finalmente, presentamos varios ejemplos numéricos y un análisis financiero.