Los contratos de futuros se introdujeron para actuar como instrumentos de cobertura y asegurar el mecanismo de descubrimiento de precios (denominado PD en adelante) para los valores subyacentes. Si el movimiento de precios de un contrato de futuros lidera el movimiento de precios de los valores subyacentes en el mercado al contado, esto confirma la existencia de descubrimiento de precios en el mercado. Este estudio realiza un análisis en profundidad de investigaciones pasadas con el fin de encontrar tendencias y direcciones de investigación para el futuro en el campo del descubrimiento de precios. Se utiliza la técnica de análisis bibliométrico para analizar la literatura existente. El estudio considera los 1431 documentos recopilados de la base de datos Scopus para el período de 1982-2021 para llevar a cabo el análisis descriptivo y de red de los resultados de búsqueda. El estudio identifica tres clústeres clave, es decir, la base del proceso de descubrimiento de precios (Clúster 1), las herramientas y técnicas econométricas para evaluar el proceso de descubrimiento de precios (Clúster 2), y el descubrimiento de precios bajo diferentes condiciones y restricciones del mercado (Clúster 3). Después de un análisis de contenido en profundidad de estos clústeres, el estudio proporciona sugerencias para futuras investigaciones en el campo del descubrimiento de precios. Este estudio es el primero de su tipo en realizar un análisis en profundidad de la literatura sobre el descubrimiento de precios desde su inicio y proporciona direcciones para futuras investigaciones en el campo.