Este artículo presenta un método basado en agrupamiento espectral para demostrar que los precios de las acciones contienen no solo información de la empresa, sino también información a nivel de red. Agrupamos diferentes índices bursátiles y reconstruimos el gráfico del índice de acciones a partir de los precios de cierre diarios históricos. Mostramos que los eventos extremos tienen un efecto menor en la estructura del índice de acciones. Además, la covarianza y la entropía de Shannon no proporcionan suficiente información sobre la red. Sin embargo, los clústeres gaussianos pueden explicar una parte sustancial de la varianza total. Además, las regresiones por clúster proporcionan resultados significativos y estacionarios.