En este documento, queremos encontrar una función continua que se ajuste a la secuencia de covarianza discreta generada por un proceso AR estacionario. Esta función puede determinarse tan pronto como se encuentren las ecuaciones de Yule-Walker. El procedimiento consta de dos pasos. En primer lugar, se deben fijar los ceros inversos del polinomio característico del proceso AR. El segundo paso se basa en el hecho de que un proceso AR también puede verse como una ecuación de diferencia. Al resolver esta ecuación de diferencia, es posible determinar una clase de funciones a partir de las cuales se puede determinar un candidato para una función de covarianza continua. Para analizar si esta función es aplicable como una función de covarianza definida positiva, se analiza matemáticamente en relación con la densidad espectral de potencia en comparación con las características de la densidad espectral de potencia para las covarianzas discretas. Luego se muestra que esta función es positiva semidefinida. Al final, se elabora una simulación de un proceso AR(3) estacionario para ilustrar las propiedades derivadas.