Investigación de aproximaciones localizadas de orden superior para un modelo de fijación de precios fraccionario en finanzas
Autores: Ullah, Malik Zaka; Alzahrani, Abdullah Khamis; Alshehri, Hashim Mohammed; Shateyi, Stanford
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Investigación de aproximaciones localizadas de orden superior para un modelo de fijación de precios fraccionario en finanzas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Esquema numérico
Black-Scholes fraccional en el tiempo
EDP
Opciones financieras
Función de base radial multiquádrica
Metodología RBF-FD
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
En este trabajo, al considerar mallas uniformes espaciales y estarcidos con cinco nodos de discretización adyacentes, proporcionamos un esquema numérico para resolver la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes fraccionaria en el tiempo para fijar el precio de opciones financieras bajo la función de base radial multiquádrica generalizada (RBF). La derivada fraccionaria en el tiempo se estima mediante un esquema L1, pero la variable espacial se discretiza utilizando la metodología RBF-FD de cuarto orden. De hecho, el problema de la EDP se transforma en forma de un conjunto lineal de ecuaciones algebraicas. Para respaldar las discusiones analíticas, se proporcionan pruebas numéricas que revelan la eficacia del solucionador presentado.
Descripción
En este trabajo, al considerar mallas uniformes espaciales y estarcidos con cinco nodos de discretización adyacentes, proporcionamos un esquema numérico para resolver la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes fraccionaria en el tiempo para fijar el precio de opciones financieras bajo la función de base radial multiquádrica generalizada (RBF). La derivada fraccionaria en el tiempo se estima mediante un esquema L1, pero la variable espacial se discretiza utilizando la metodología RBF-FD de cuarto orden. De hecho, el problema de la EDP se transforma en forma de un conjunto lineal de ecuaciones algebraicas. Para respaldar las discusiones analíticas, se proporcionan pruebas numéricas que revelan la eficacia del solucionador presentado.