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Investigación de aproximaciones localizadas de orden superior para un modelo de fijación de precios fraccionario en finanzas

Autores: Ullah, Malik Zaka; Alzahrani, Abdullah Khamis; Alshehri, Hashim Mohammed; Shateyi, Stanford

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Investigación de aproximaciones localizadas de orden superior para un modelo de fijación de precios fraccionario en finanzas


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Esquema numérico
Black-Scholes fraccional en el tiempo
EDP
Opciones financieras
Función de base radial multiquádrica
Metodología RBF-FD

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 30

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este trabajo, al considerar mallas uniformes espaciales y estarcidos con cinco nodos de discretización adyacentes, proporcionamos un esquema numérico para resolver la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes fraccionaria en el tiempo para fijar el precio de opciones financieras bajo la función de base radial multiquádrica generalizada (RBF). La derivada fraccionaria en el tiempo se estima mediante un esquema L1, pero la variable espacial se discretiza utilizando la metodología RBF-FD de cuarto orden. De hecho, el problema de la EDP se transforma en forma de un conjunto lineal de ecuaciones algebraicas. Para respaldar las discusiones analíticas, se proporcionan pruebas numéricas que revelan la eficacia del solucionador presentado.

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