Este documento estudia el problema de inversión y reaseguro óptimo consistente en el tiempo para aseguradoras de varianza media cuando se consideran tanto la tasa de interés estocástica como la volatilidad estocástica en el mercado financiero. A las aseguradoras se les permite transferir el riesgo de seguros mediante reaseguro proporcional o adquiriendo nuevos negocios, y el proceso de difusión de saltos modela el proceso de excedentes. El mercado financiero consta de un activo libre de riesgo, un bono y una acción modelada por el modelo de volatilidad estocástica de Heston. La tasa de interés en el mercado está modelada por el modelo de Vasicek. Utilizando un enfoque de programación dinámica extendida, derivamos explícitamente estrategias de reaseguro-inversión de equilibrio y funciones de valor. Además, proporcionamos y demostramos un teorema de verificación y luego demostramos que la solución que obtenemos lo satisface. Además, se proporciona un análisis sensible para mostrar el impacto de varios parámetros del modelo en la estrategia de equilibrio y la frontera eficiente.