Exploramos un bootstrap ponderado de manera intercambiable de los procesos empíricos generales indexados por funciones en el entorno de Markov, que es una generalización natural de orden superior de los procesos empíricos bootstrap ponderados. Como resultado de nuestros hallazgos, surgen una considerable variedad de estrategias de remuestreo bootstrap. Este documento tiene como objetivo proporcionar justificaciones teóricas para la consistencia del bootstrap ponderado de manera intercambiable en la configuración de Markov. Se requieren condiciones estructurales generales sobre las clases de funciones (posiblemente ilimitadas) y las distribuciones subyacentes para establecer nuestros resultados. Este documento proporciona el primer estudio teórico general del bootstrap de los procesos empíricos en el entorno de Markov. Las posibles aplicaciones incluyen la prueba de simetría, el tau de Kendall y la prueba de independencia.