Este documento amplía la investigación previa realizada con la plataforma de simulación del mercado financiero SHIFT. En nuestro trabajo anterior, mostramos cómo este entorno simulado de subasta doble continua, distribuido de forma asincrónica y multiactivo es capaz de reproducir hechos estilizados conocidos de los mercados financieros reales. Utilizando la plataforma, estudiamos un mecanismo de fijación de precios basado en subastas de lotes frecuentes (FBA) propuesto por un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago. Demostramos la capacidad de nuestro simulador como un entorno para experimentar con posibles cambios en las reglas. Presentamos la primera comparación lado a lado de subastas de lotes frecuentes con una subasta doble continua. Mostramos que FBA es superior en términos de medidas de calidad de mercado, pero también descubrimos un problema potencial en la implementación técnica de FBA.