Inferencia estadística de dos distribuciones gamma bajo el esquema de censura conjunta tipo II
Autores: Ding, Leijia; Gui, Wenhao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Inferencia estadística de dos distribuciones gamma bajo el esquema de censura conjunta tipo II
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Esquema de censura tipo II conjunto
Pruebas comparativas de ciclo de vida
Distribuciones gamma
Estimadores de máxima verosimilitud
Intervalos de confianza asintóticos
Algoritmo Metropolis-Hastings
Licencia
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Citaciones: Sin citaciones
El esquema de censura conjunta de Tipo-II es un modelo útil al llevar a cabo pruebas de ciclo de vida comparativas de unidades de diversas líneas de producción. Este artículo tiene en cuenta el problema de estimación de los datos de censura conjunta de Tipo-II provenientes de dos distribuciones Gamma con el mismo parámetro de forma pero diferentes parámetros de escala. Se obtienen los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros de las poblaciones Gamma y los intervalos de confianza asintóticos basados en la matriz de información de Fisher observada. También se aplican métodos de bootstrap para construir intervalos de confianza. Se considera el algoritmo de Metropolis-Hastings para obtener muestras de Monte Carlo de la cadena de Markov al calcular estimaciones bayesianas y establecer los intervalos de credibilidad correspondientes. Se adoptan simulaciones de Monte Carlo para comparar el rendimiento de las estimaciones. Por último, se analizan dos conjuntos de datos de ingeniería reales.
Descripción
El esquema de censura conjunta de Tipo-II es un modelo útil al llevar a cabo pruebas de ciclo de vida comparativas de unidades de diversas líneas de producción. Este artículo tiene en cuenta el problema de estimación de los datos de censura conjunta de Tipo-II provenientes de dos distribuciones Gamma con el mismo parámetro de forma pero diferentes parámetros de escala. Se obtienen los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros de las poblaciones Gamma y los intervalos de confianza asintóticos basados en la matriz de información de Fisher observada. También se aplican métodos de bootstrap para construir intervalos de confianza. Se considera el algoritmo de Metropolis-Hastings para obtener muestras de Monte Carlo de la cadena de Markov al calcular estimaciones bayesianas y establecer los intervalos de credibilidad correspondientes. Se adoptan simulaciones de Monte Carlo para comparar el rendimiento de las estimaciones. Por último, se analizan dos conjuntos de datos de ingeniería reales.