En este documento, se estudian los problemas de inferencia estadística y predicción de datos de riesgo competidor dependiente truncado a la izquierda y censurado a la derecha. Cuando la vida útil latente se distribuye mediante la distribución bivariada de Rayleigh de Marshall-Olkin, se establecen las estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros desconocidos, y también se construyen intervalos de confianza aproximados correspondientes utilizando una matriz de información de Fisher y la teoría aproximada asintótica. Además, se proporcionan estimaciones bayesianas e intervalos de credibilidad de alta densidad posterior de los parámetros desconocidos basados en priors flexibles generales. Además, cuando existe una restricción de orden entre los parámetros desconocidos, también se discuten las estimaciones de punto e intervalo basadas en marcos clásicos y bayesianos. Además, se aborda el problema de predicción de una muestra censurada basado en métodos de verosimilitud y bayesianos. Finalmente, se realizan extensos estudios de simulación para investigar el rendimiento de los métodos propuestos, y se presentan dos ejemplos de la vida real con fines ilustrativos.