En este artículo, se prueba el rendimiento de precios del modelo de precios de opciones de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) cuando se aplica a Bitcoin (BTCUSD). Además, se generan índices de volatilidad implícita (30, 60 y 90 días) de BTCUSD y el Índice de Criptomonedas (CRIX) utilizando el modelo de precios de opciones GARCH simétrico. Los resultados indican que el modelo de precios de opciones GARCH produce precios de opciones europeas precisos en comparación con los precios de mercado y que los índices de volatilidad implícita de BTCUSD y CRIX son similares al compararlos, lo cual es consistente con las expectativas porque BTCUSD tiene un peso alto al calcular el CRIX. Además, la estructura a plazo de los índices de volatilidad indica que la volatilidad a corto plazo (30 días) es generalmente más baja en comparación con vencimientos más largos. Además, la volatilidad a corto plazo tiende a aumentar a niveles más altos en comparación con la volatilidad de 60 y 90 días cuando ocurren grandes saltos en el activo subyacente.