Inclusión de saltos en la valoración estocástica de derivados de flete
Autores: Gómez-Valle, Lourdes; Martínez-Rodríguez, Julia
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Inclusión de saltos en la valoración estocástica de derivados de flete
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Mancha
Carga
Opciones
Difusión con salto
Precios
Modelos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
Los procesos de tarifas de flete spot considerados en la literatura para fijar precios de acuerdos de flete a futuro (FFA) y opciones de flete suelen tener una dinámica particular para obtener los precios.
Descripción
Los procesos de tarifas de flete spot considerados en la literatura para fijar precios de acuerdos de flete a futuro (FFA) y opciones de flete suelen tener una dinámica particular para obtener los precios.