En este artículo de investigación, se examina el impacto de la incertidumbre macroeconómica en los rendimientos de las acciones en los Estados Unidos de América. Para medir esta incertidumbre macroeconómica, se utilizó una encuesta de Consensus Economics con datos que abarcan desde 1989 hasta 2019. La encuesta consiste en pronósticos mensuales para varios variables macroeconómicas de múltiples países. Se desarrollaron cuatro medidas de incertidumbre, basadas en la desviación estándar, el rango intercuartílico, la diferencia entre el máximo y el mínimo, y un modelo AR y GARCH. Al realizar regresiones lineales, se identificó una relación positiva entre la incertidumbre macroeconómica y los rendimientos de las acciones para, en promedio, 13 de 49 sectores, lo cual es consistente con la teoría económica. Además, se realizó una regresión de la desviación estándar de los rendimientos de las acciones sobre la incertidumbre macroeconómica. Se encontró una relación positiva para, en promedio, 41.7 de 49 sectores. Los resultados se discuten a un nivel general, a nivel de las variables macroeconómicas y a nivel sectorial.