Efecto de derrame de riesgo del petróleo a los mercados de valores de energía nueva relacionados con China: un enfoque CoVaR basado en R-vine copula
Autores: Zhang, Kongsheng; Xu, Xiaorui; Zhao, Mingtao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Efecto de derrame de riesgo del petróleo a los mercados de valores de energía nueva relacionados con China: un enfoque CoVaR basado en R-vine copula
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Modelo de cópula R-vine propuesto
Mercado del petróleo
Mercados de valores chinos relacionados con nuevas energías
Efectos de derrame de riesgo
Modelo CoVaR
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
En este artículo se propone un modelo de cópula R-vine para detectar las interrelaciones no lineales entre el mercado del petróleo y cinco mercados de valores chinos relacionados con la nueva energía desde 2017 hasta 2022, es decir, las industrias fotovoltaica, de vehículos de nueva energía, de almacenamiento de energía, de energía eólica y de energía nuclear.
Descripción
En este artículo se propone un modelo de cópula R-vine para detectar las interrelaciones no lineales entre el mercado del petróleo y cinco mercados de valores chinos relacionados con la nueva energía desde 2017 hasta 2022, es decir, las industrias fotovoltaica, de vehículos de nueva energía, de almacenamiento de energía, de energía eólica y de energía nuclear.