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Efecto de derrame de riesgo del petróleo a los mercados de valores de energía nueva relacionados con China: un enfoque CoVaR basado en R-vine copula

Autores: Zhang, Kongsheng; Xu, Xiaorui; Zhao, Mingtao

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

Efecto de derrame de riesgo del petróleo a los mercados de valores de energía nueva relacionados con China: un enfoque CoVaR basado en R-vine copula


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Modelo de cópula R-vine propuesto
Mercado del petróleo
Mercados de valores chinos relacionados con nuevas energías
Efectos de derrame de riesgo
Modelo CoVaR

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 22

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este artículo se propone un modelo de cópula R-vine para detectar las interrelaciones no lineales entre el mercado del petróleo y cinco mercados de valores chinos relacionados con la nueva energía desde 2017 hasta 2022, es decir, las industrias fotovoltaica, de vehículos de nueva energía, de almacenamiento de energía, de energía eólica y de energía nuclear.

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