La investigación sobre la naturaleza fractal de los datos financieros ha ido creciendo en la literatura. El propósito de este artículo es investigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la eficiencia de los mercados de futuros agrícolas mediante el uso de análisis de fluctuación detrendida multifractal (MF-DFA). Para comprender mejor los cambios relativos en la eficiencia de las materias primas agrícolas debido a la pandemia, dividimos el conjunto de datos en dos períodos iguales de siete meses, es decir, del 1 de agosto de 2019 al 10 de marzo de 2020 y del 11 de marzo de 2020 al 25 de septiembre de 2020. Utilizamos datos de alta frecuencia a intervalos de 15 minutos de cacao, algodón, café, jugo de naranja, soja y azúcar. Los hallazgos revelan que la pandemia de COVID-19 tiene grandes pero variados impactos en las propiedades multifractales intradía de los mercados de futuros agrícolas seleccionados. En particular, el azúcar de Londres mostró la menor multifractalidad, mientras que el jugo de naranja exhibió la mayor multifractalidad antes de la declaración de la pandemia. El cacao se convirtió en el más eficiente, mientras que el algodón mostró el patrón de eficiencia mínima después de la pandemia. Nuestros hallazgos muestran que la mayor mejora se encuentra en la eficiencia del mercado del jugo de naranja. Además, el comportamiento de estas materias primas agrícolas cambió de un comportamiento persistente a uno antipersistente después de la pandemia. La información proporcionada por la detección de multifractalidad puede ser utilizada para apoyar decisiones de inversión y políticas.