El estudio actual investiga la conexión entre las noticias sobre COVID-19 en EE. UU., el índice Dow Jones (DJI), los bonos verdes, el oro y los precios de bitcoin para el período del 22 de enero de 2020 al 3 de agosto de 2021. El estudio ha empleado coherencia de wavelet, la transformada continua de wavelet y métodos de causalidad de Granger basados en wavelet para obtener el resultado de dependencia. El análisis de la transformada continua de wavelet (CWT) revela que los precios del mercado de acciones de Estados Unidos son extremadamente sensibles a las noticias sobre la propagación del coronavirus (USCOVID-19) y a los cambios en el precio del petróleo. Los bonos verdes, el oro y el bitcoin tienen una conexión mínima con el mercado de acciones, lo que podría llevar al papel de cobertura y refugio seguro de estos activos durante el período de crisis de COVID-19. Por último, se encontró una muy fuerte comovimiento entre bitcoin y oro durante toda la muestra. Los resultados del presente estudio ofrecen una serie de nuevas y notables implicaciones políticas para inversores internacionales y gestores de activos.