Este documento estudia la detección de un único punto de cambio en la volatilidad de una clase de modelos paramétricos condicionales heterocedásticos autorregresivos no lineales (CHARN). Los estimadores de mínimos cuadrados condicionales (CLS) de los parámetros están definidos y se demuestra que son consistentes. Se construye un test de tipo Kolmogorov-Smirnov para la detección de puntos de cambio y se proporciona su distribución nula. Se define un estimador de la ubicación del punto de cambio. Su consistencia y su distribución límite se estudian en detalle. Se realiza un experimento de simulación para evaluar el rendimiento de los resultados, que se comparan con resultados recientes y se aplican a dos conjuntos de datos reales.