Este artículo trata sobre la identificabilidad de modelos VARMA con orden VAR mayor o igual que el orden MA, en el contexto de datos de frecuencia mixta (MFD) utilizando ecuaciones extendidas de Yule-Walker. La principal contribución es que las condiciones necesarias y suficientes para la identificabilidad en el caso de datos de una sola frecuencia se expresan de manera original y producen nuevos resultados en el caso de MFD. También proporcionamos dos contraejemplos que responden a una pregunta abierta en este tema sobre si ciertas condiciones suficientes son necesarias para la identificabilidad. Por lo tanto, este artículo amplía el conjunto de modelos que pueden ser identificados con MFD utilizando ecuaciones extendidas de Yule-Walker. La idea principal es que con MFD, algunos bloques de autocovarianza no están disponibles a partir de variables observadas y, en algunos casos, las nuevas condiciones en este artículo pueden ser utilizadas para reconstruir todos los bloques de covarianza no disponibles a partir de bloques de covarianza disponibles.