Este estudio analiza las decisiones de orden óptimas para el problema del vendedor de noticias averso a pérdidas con pedidos pendientes y contribuye a la cuestión de cobertura de riesgos en el modelo de vendedor de noticias. Se aplica la medida de Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para cuantificar los riesgos potenciales para el vendedor de noticias averso a pérdidas en un entorno de pedidos pendientes, y se obtiene la cantidad de pedido óptima para un vendedor de noticias averso a pérdidas para maximizar el CVaR de la utilidad. Se descubre que la cantidad de pedido óptima para maximizar el objetivo de CVaR podría ser mayor o menor que la cantidad de pedido de maximización de beneficios esperada (EPM), lo que proporciona una explicación alternativa sobre el sesgo de decisión en el modelo de vendedor de noticias. Este estudio también revela que la cantidad de pedido óptima para un vendedor de noticias averso a pérdidas para maximizar la utilidad esperada con pedidos pendientes es menor que la cantidad de pedido EPM, lo que implica que los pedidos pendientes animan al vendedor de noticias averso a pérdidas a pedir menos artículos. Se realizan análisis de sensibilidad para investigar las propiedades de las cantidades de pedido óptimas y se sugieren conocimientos gerenciales. Este documento proporciona un método novedoso para la gestión de riesgos del modelo de vendedor de noticias averso a pérdidas y presenta varias nuevas políticas de pedido para los minoristas en la práctica.