Este documento tiene como objetivo contribuir a la literatura existente en gestión de carteras y estrategia al investigar el rendimiento, la diversificación y los beneficios de cobertura que surgen de la integración de acciones compatibles con la Sharia en una cartera convencional. Así, este documento prueba el rendimiento de una Cartera Combinada, resultante de la combinación de instrumentos islámicos convencionales, cubriendo diferentes escenarios macroeconómicos en la última década (2010-2020). La asignación estratégica de activos fue diseñada siguiendo la estrategia Global Macro Anima (GMA), resolviendo un problema de optimización de paridad de riesgo utilizando un algoritmo desarrollado específicamente en MATLAB(tm). Los hallazgos contribuirán a responder la pregunta relacionada con la posibilidad de incluir instrumentos alternativos para aumentar la diversificación con beneficios de cobertura al construir asignaciones de activos que tengan un buen rendimiento en diferentes escenarios macroeconómicos.