Este documento explora los efectos de precios causados por la expiración de derivados en el mercado de criptomonedas. Aplicando diferentes pruebas estadísticas (ANOVA, Mann-Whitney y pruebas t) y métodos econométricos (el enfoque de retorno anormal acumulado modificado, análisis de regresión con variables ficticias y el enfoque de simulación de trading) a datos diarios y semanales de Bitcoin durante el período 2018-2021, se ponen a prueba las siguientes hipótesis: (H1) Los días de expiración crean patrones en el comportamiento de precios en el mercado de criptomonedas; y (H2) Los patrones de precios pueden ser explotados para generar beneficios anormales a partir del trading. Los resultados sugieren que los efectos de expiración están presentes solo de manera nominal en el mercado de criptomonedas. Existen diferencias en los rendimientos entre los períodos relacionados con la expiración y los rendimientos promedio, pero estas diferencias son estadísticamente insignificantes. El único caso en el que se detectó una anomalía estuvo relacionado con rendimientos anormalmente altos durante la semana de expiración: los rendimientos durante tales semanas fueron positivos en el 65% de los casos y fueron, en promedio, 5 veces más altos que durante las semanas habituales. Las estrategias de trading basadas en este hecho pudieron generar resultados diferentes a los del trading aleatorio, con un ratio de Sharpe superior a 1. Esta es una evidencia a favor de la existencia de una verdadera anomalía de precios, que contradice la hipótesis del mercado eficiente, y esto podría implementarse en la práctica de traders e inversores creando estrategias de trading basadas en los efectos de precios detectados o indicadores especiales de análisis técnico para generar señales de trading. Para los académicos, estos resultados podrían proporcionar una oportunidad para mejorar el análisis de pronóstico de series temporales en el caso de Bitcoin.