Este estudio investiga el uso de un modelo de gráfico de mercado novedoso para los mercados de valores. Nuestro modelo de gráfico se basa en la correlación de distancia en lugar de la correlación de Pearson tradicional. Lo aplicamos al estudio de las acciones del S&P500 desde enero de 2015 hasta diciembre de 2022. También comparamos nuestros gráficos de mercado con los gráficos de mercado tradicionales en la literatura, aquellos construidos utilizando la correlación de Pearson. Para ampliar la comparación, también construimos gráficos utilizando la correlación de rangos de Spearman. Nuestras comparaciones revelan que las relaciones no lineales en los rendimientos de las acciones no son capturadas por la correlación de Pearson o la correlación de rangos de Spearman. Observamos que la correlación de distancia es una medida robusta para detectar relaciones complejas en los rendimientos de las acciones del S&P500. Se muestra que las redes construidas en base a la correlación de distancia son más receptivas a las condiciones del mercado durante períodos turbulentos como el período de caída por COVID.