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Coeficiente parcial de Gini para variables aleatorias inciertas con aplicación a la selección de carteras

Autores: Wang, Lifeng; Gao, Jinwu; Ahmadzade, Hamed; Zou, Zezhou

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Coeficiente parcial de Gini para variables aleatorias inciertas con aplicación a la selección de carteras


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Coeficiente de Gini
Variables aleatorias
Medida de riesgo
Selección de cartera
Aleatorio incierto
Fórmula computacional

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 36

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El coeficiente Gini parcial mide la fuerza de dispersión para variables aleatorias inciertas, controlando los efectos de todas las variables aleatorias. De manera similar a la varianza, el coeficiente Gini parcial juega un papel importante en problemas de selección de carteras aleatorias inciertas, como medida de riesgo para encontrar las proporciones óptimas para los valores. Primero definimos el coeficiente Gini parcial como una medida de riesgo en entornos aleatorios inciertos. Luego, obtenemos una fórmula computacional para calcular el coeficiente Gini parcial de variables aleatorias inciertas. Además, aplicamos el coeficiente Gini parcial para caracterizar el riesgo de inversión e investigar un modelo de Gini parcial medio con rendimientos aleatorios inciertos. Para mostrar el rendimiento del modelo de selección de cartera de Gini parcial medio, se proporcionan algunos ejemplos computacionales. Para comparar el modelo de Gini parcial medio con el modelo tradicional de media-varianza utilizando el índice de rendimiento y los índices de diversificación, aplicamos pruebas no paramétricas de Wilcoxon para muestras relacionadas.

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