Coeficiente parcial de Gini para variables aleatorias inciertas con aplicación a la selección de carteras
Autores: Wang, Lifeng; Gao, Jinwu; Ahmadzade, Hamed; Zou, Zezhou
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Coeficiente parcial de Gini para variables aleatorias inciertas con aplicación a la selección de carteras
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Coeficiente de Gini
Variables aleatorias
Medida de riesgo
Selección de cartera
Aleatorio incierto
Fórmula computacional
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 36
Citaciones: Sin citaciones
El coeficiente Gini parcial mide la fuerza de dispersión para variables aleatorias inciertas, controlando los efectos de todas las variables aleatorias. De manera similar a la varianza, el coeficiente Gini parcial juega un papel importante en problemas de selección de carteras aleatorias inciertas, como medida de riesgo para encontrar las proporciones óptimas para los valores. Primero definimos el coeficiente Gini parcial como una medida de riesgo en entornos aleatorios inciertos. Luego, obtenemos una fórmula computacional para calcular el coeficiente Gini parcial de variables aleatorias inciertas. Además, aplicamos el coeficiente Gini parcial para caracterizar el riesgo de inversión e investigar un modelo de Gini parcial medio con rendimientos aleatorios inciertos. Para mostrar el rendimiento del modelo de selección de cartera de Gini parcial medio, se proporcionan algunos ejemplos computacionales. Para comparar el modelo de Gini parcial medio con el modelo tradicional de media-varianza utilizando el índice de rendimiento y los índices de diversificación, aplicamos pruebas no paramétricas de Wilcoxon para muestras relacionadas.
Descripción
El coeficiente Gini parcial mide la fuerza de dispersión para variables aleatorias inciertas, controlando los efectos de todas las variables aleatorias. De manera similar a la varianza, el coeficiente Gini parcial juega un papel importante en problemas de selección de carteras aleatorias inciertas, como medida de riesgo para encontrar las proporciones óptimas para los valores. Primero definimos el coeficiente Gini parcial como una medida de riesgo en entornos aleatorios inciertos. Luego, obtenemos una fórmula computacional para calcular el coeficiente Gini parcial de variables aleatorias inciertas. Además, aplicamos el coeficiente Gini parcial para caracterizar el riesgo de inversión e investigar un modelo de Gini parcial medio con rendimientos aleatorios inciertos. Para mostrar el rendimiento del modelo de selección de cartera de Gini parcial medio, se proporcionan algunos ejemplos computacionales. Para comparar el modelo de Gini parcial medio con el modelo tradicional de media-varianza utilizando el índice de rendimiento y los índices de diversificación, aplicamos pruebas no paramétricas de Wilcoxon para muestras relacionadas.