Gestionar el riesgo a través de la distribución chi-cuadrado en VaR y CVaR con el uso en el modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada
Autores: Soleymani, Fazlollah; Ma, Qiang; Liu, Tao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Gestionar el riesgo a través de la distribución chi-cuadrado en VaR y CVaR con el uso en el modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Marco
Riesgo
Valor en Riesgo
VaR Condicional
Distribución chi-cuadrado
GARCH
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
Este documento desarrolla un marco para cuantificar el riesgo mediante la integración de derivaciones analíticas de Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (CVaR) bajo la distribución chi-cuadrado con modelado empírico a través de procesos de Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada (GARCH).
Descripción
Este documento desarrolla un marco para cuantificar el riesgo mediante la integración de derivaciones analíticas de Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (CVaR) bajo la distribución chi-cuadrado con modelado empírico a través de procesos de Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada (GARCH).