En este artículo formulamos el problema de Control de Gestión de Riesgos en el área de tasas de interés como un problema de optimización estocástica de cartera con restricciones. La utilidad que utilizamos puede ser cualquier función continua y, basándonos en la teoría de viscosidad, se garantiza la solución única del problema. Se presenta y aplica un esquema de aproximación numérica utilizando un modelo de tasa de interés de un solo factor. Se muestra cómo funciona toda la metodología en la práctica, con la implementación del algoritmo para una cartera de tasas de interés específica. La reciente crisis financiera mostró que la gestión de riesgos de carteras de derivados, especialmente en el mercado de tasas de interés, es crucial para la estabilidad del sistema financiero. Las técnicas modernas de Valor en Riesgo (VAR) y Valor en Riesgo Condicional (CVAR), aunque muy útiles y fáciles de entender, no logran captar la necesidad de un control y monitoreo en línea de la cartera de derivados. Las carteras deben diseñarse de manera que el riesgo y el rendimiento se cuantifiquen y controlen en cada posible estado del mundo. Esperamos que esta metodología contribuya en esta dirección.