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General mean-field bdsdes with stochastic linear growth and discontinuous generator

Autores: Shi, Yufeng; Wang, Jinghan

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

General mean-field bdsdes with stochastic linear growth and discontinuous generator


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

General
Mean-field
BDSDEs
Stochastic
Linear growth
Financial

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 22

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, consideramos las ecuaciones diferenciales estocásticas doblemente estocásticas de retroceso de campo medio general (BDSDEs de campo medio) cuyo generador puede ser discontinuo en . Demostramos el teorema de existencia de soluciones bajo condiciones de crecimiento estocástico lineal y también obtenemos el teorema de comparación relacionado. Naturalmente, presentamos esos resultados bajo la condición de crecimiento lineal, que es un caso especial de la condición estocástica. Finalmente, se discute un problema de venta de reclamaciones financieras, que demuestra la aplicación de las BDSDEs de campo medio general en finanzas.

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