General mean-field bdsdes with stochastic linear growth and discontinuous generator
Autores: Shi, Yufeng; Wang, Jinghan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
General mean-field bdsdes with stochastic linear growth and discontinuous generator
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
General
Mean-field
BDSDEs
Stochastic
Linear growth
Financial
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, consideramos las ecuaciones diferenciales estocásticas doblemente estocásticas de retroceso de campo medio general (BDSDEs de campo medio) cuyo generador puede ser discontinuo en . Demostramos el teorema de existencia de soluciones bajo condiciones de crecimiento estocástico lineal y también obtenemos el teorema de comparación relacionado. Naturalmente, presentamos esos resultados bajo la condición de crecimiento lineal, que es un caso especial de la condición estocástica. Finalmente, se discute un problema de venta de reclamaciones financieras, que demuestra la aplicación de las BDSDEs de campo medio general en finanzas.
Descripción
En este documento, consideramos las ecuaciones diferenciales estocásticas doblemente estocásticas de retroceso de campo medio general (BDSDEs de campo medio) cuyo generador puede ser discontinuo en . Demostramos el teorema de existencia de soluciones bajo condiciones de crecimiento estocástico lineal y también obtenemos el teorema de comparación relacionado. Naturalmente, presentamos esos resultados bajo la condición de crecimiento lineal, que es un caso especial de la condición estocástica. Finalmente, se discute un problema de venta de reclamaciones financieras, que demuestra la aplicación de las BDSDEs de campo medio general en finanzas.