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Funciones translaticias de valor conjunto y sus aplicaciones en finanzas

Autores: Hamel, Andreas H.; Heyde, Frank

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Funciones translaticias de valor conjunto y sus aplicaciones en finanzas


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Teoría
Funciones de valores establecidos
Aplicaciones
Proyecciones
Medidas de riesgo
Metodología

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 37

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Se desarrolla una teoría para funciones de valores de conjunto, que son translaticias con respecto a un operador lineal. Se muestra que dichas funciones abarcan una amplia gama de aplicaciones, desde proyecciones en espacios de Hilbert, cuantiles de valores de conjunto para variables aleatorias vectoriales, hasta medidas de riesgo escalares o de valores de conjunto en finanzas con valores predeterminables o no predeterminables. Se presentan resultados de representación primal, dual y escalar, entre ellos una representación de convolución infimal, que no es tan conocida incluso en el caso escalar. En el camino, se introducen nuevos conceptos de expectativas inferiores/superiores de valores de conjunto y se formulan resultados de representación dual utilizando dichas expectativas. Al final se discute una extensión a conjuntos aleatorios. La metodología principal consistió en aplicar el marco de retícula completa de optimización de conjunto.

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