Funciones translaticias de valor conjunto y sus aplicaciones en finanzas
Autores: Hamel, Andreas H.; Heyde, Frank
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Funciones translaticias de valor conjunto y sus aplicaciones en finanzas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Teoría
Funciones de valores establecidos
Aplicaciones
Proyecciones
Medidas de riesgo
Metodología
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
Se desarrolla una teoría para funciones de valores de conjunto, que son translaticias con respecto a un operador lineal. Se muestra que dichas funciones abarcan una amplia gama de aplicaciones, desde proyecciones en espacios de Hilbert, cuantiles de valores de conjunto para variables aleatorias vectoriales, hasta medidas de riesgo escalares o de valores de conjunto en finanzas con valores predeterminables o no predeterminables. Se presentan resultados de representación primal, dual y escalar, entre ellos una representación de convolución infimal, que no es tan conocida incluso en el caso escalar. En el camino, se introducen nuevos conceptos de expectativas inferiores/superiores de valores de conjunto y se formulan resultados de representación dual utilizando dichas expectativas. Al final se discute una extensión a conjuntos aleatorios. La metodología principal consistió en aplicar el marco de retícula completa de optimización de conjunto.
Descripción
Se desarrolla una teoría para funciones de valores de conjunto, que son translaticias con respecto a un operador lineal. Se muestra que dichas funciones abarcan una amplia gama de aplicaciones, desde proyecciones en espacios de Hilbert, cuantiles de valores de conjunto para variables aleatorias vectoriales, hasta medidas de riesgo escalares o de valores de conjunto en finanzas con valores predeterminables o no predeterminables. Se presentan resultados de representación primal, dual y escalar, entre ellos una representación de convolución infimal, que no es tan conocida incluso en el caso escalar. En el camino, se introducen nuevos conceptos de expectativas inferiores/superiores de valores de conjunto y se formulan resultados de representación dual utilizando dichas expectativas. Al final se discute una extensión a conjuntos aleatorios. La metodología principal consistió en aplicar el marco de retícula completa de optimización de conjunto.