Función de verosimilitud a través de la aproximación delta en modelos mixtos de EDS
Autores: Jamba, Nelson T.; Jacinto, Gonçalo; Filipe, Patrícia A.; Braumann, Carlos A.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Función de verosimilitud a través de la aproximación delta en modelos mixtos de EDS
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Ecuaciones diferenciales estocásticas
Dinámica de crecimiento
Modelo de Ornstein-Uhlenbeck
Peso del ganado
Máxima verosimilitud
Método de aproximación delta
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 32
Citaciones: Sin citaciones
Las ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE) describen adecuadamente una variedad de fenómenos que ocurren en entornos aleatorios, como la dinámica de crecimiento de animales individuales.
Descripción
Las ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE) describen adecuadamente una variedad de fenómenos que ocurren en entornos aleatorios, como la dinámica de crecimiento de animales individuales.