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Fuerte ergodicidad en sistemas de Markov no homogéneos con orden cronológico

Autores: Vassiliou, P.-C.G.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Fuerte ergodicidad en sistemas de Markov no homogéneos con orden cronológico


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Estudio
Ergodicidad fuerte
Sistemas de Markov no homogéneos
Convergencia
Matriz de probabilidad de transición regular
Tasa de convergencia

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 31

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En la actualidad, estudiamos el problema de la ergodicidad fuerte en sistemas de Markov no homogéneos. En el primer teorema básico, relajamos la suposición fundamental presente en todos los estudios del comportamiento asintótico. Es decir, la suposición de que la cadena de Markov no homogénea inherente converge a una cadena de Markov homogénea con una matriz de probabilidad de transición regular. Además, estudiamos el problema prácticamente importante de la tasa de convergencia a la ergodicidad fuerte para un sistema de Markov no homogéneo (NHMS). En un segundo teorema básico, proporcionamos condiciones bajo las cuales la tasa de convergencia a la ergodicidad fuerte es geométrica. Con estas condiciones, de hecho relajamos la suposición básica presente en todos los estudios anteriores, es decir, que la cadena de Markov no homogénea inherente converge a una cadena de Markov homogénea con una matriz de probabilidad de transición regular de forma geométricamente rápida. Finalmente, proporcionamos una aplicación ilustrativa del área de planificación de personal.

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