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Modelo expandido de Fréchet: propiedades matemáticas, cópula, diferentes métodos de estimación, aplicaciones y pruebas de validación

Autores: M. Salah, Mukhtar; El-Morshedy, M.; Eliwa, M. S.; Yousof, Haitham M.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

Modelo expandido de Fréchet: propiedades matemáticas, cópula, diferentes métodos de estimación, aplicaciones y pruebas de validación


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Teoría de valores extremos
Modelo de Fréchet
Cópula
Métodos de estimación
Simulaciones numéricas
Prueba de bondad de ajuste

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 20

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La teoría del valor extremo se amplía proponiendo y estudiando una nueva versión del modelo Fréchet. Se derivan algunas nuevas extensiones de tipo bivariado utilizando cópula de Farlie-Gumbel-Morgenstern, cópula modificada de Farlie-Gumbel-Morgenstern, cópula de Clayton y cópula de entropía de Renyi. Tras un rápido estudio de sus propiedades, se consideran diferentes métodos de estimación no bayesianos bajo esquemas no censurados, como el método de estimación de máxima verosimilitud, método de estimación Anderson-Darling, método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, método de estimación de Cramér-von-Mises, método de estimación de mínimos cuadrados ponderados, método de estimación de Anderson-Darling de cola izquierda y método de estimación de Anderson-Darling de cola derecha. Se realizaron simulaciones numéricas para comparar los métodos de estimación utilizando diferentes tamaños de muestra para tres combinaciones diferentes de parámetros. Se empleó el algoritmo Barzilai-Borwein a través de un estudio de simulación. Se presentaron tres aplicaciones para medir la flexibilidad y la importancia del nuevo modelo para comparar las distribuciones competitivas bajo el esquema no censurado. Utilizando el enfoque de la prueba de bondad de ajuste de Bagdonavicius-Nikulin para la validación bajo datos censurados a la derecha, proponemos una prueba de bondad de ajuste de chi-cuadrado modificada para el nuevo modelo. La prueba de estadística de bondad de ajuste modificada se aplicó al conjunto de datos reales censurados a la derecha, llamado tiempos de supervivencia libre de leucemia para trasplantes autólogos. Basándonos en los estimadores de máxima verosimilitud en los datos iniciales, la prueba de bondad de ajuste modificada recuperó la pérdida de información mientras agrupaba los datos y seguía distribuciones chi-cuadrado. Todos los elementos de los criterios de prueba de bondad de ajuste modificados se derivan y se presentan explícitamente.

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