Predecir cambios de precios es muy importante para el proceso de estimación y gestión del riesgo de mercado en los mercados financieros. Los cambios de precios en los mercados financieros también pueden depender de factores no relacionados con el mercado. Considerando esta situación, el estudio investiga el efecto de la pandemia de COVID-19 en la Bolsa de Estambul. Aborda los cambios en las dimensiones fractales de las series temporales obtenidas con los precios de cierre diarios de las acciones negociadas en la Bolsa de Estambul (BIST). Según los resultados del análisis sectorial, encontramos que los cambios en la dimensión fractal fueron bastante efectivos en la estimación de precios.