Este trabajo está dedicado a la investigación de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo con primas estocásticas donde los dividendos se pagan según una estrategia de dividendos de múltiples capas. Obtenemos un límite exponencial para la probabilidad de ruina e investigamos las condiciones bajo las cuales se cumple para una serie de distribuciones del tamaño de la prima y del reclamo. Luego, utilizamos el límite exponencial para construir límites no exponenciales para la probabilidad de ruina. Mostramos que los límites no exponenciales resultan ser más ajustados que el exponencial en algunos casos. Además, derivamos fórmulas explícitas para la probabilidad de ruina cuando los tamaños de la prima y del reclamo tienen distribuciones hiperexponenciales o de Erlang y las aplicamos para investigar qué tan ajustados son los límites. Para ilustrar y analizar los resultados obtenidos, presentamos ejemplos numéricos.